(책책책) 추세에 관한 6가지 트레이딩 시스템 : 웰스 와일더 (f. 돈에 신중함을 더하자)

 

교보문고

안녕하세요. 뜬구름홍입니다.

 

크으... 아주 엄청난 책을 발견했습니다.

 

주식 트레이딩과 관련된 엄청난 고전 책.

 

변동성 지수(VIX), 

 

감사하게도 이레미디어 출판사로부터 기증받아 리뷰를 진행하였습니다.

 

이 자리를 빌려 이레미디어 출판사 관계자분들께 감사의 말씀 전합니다^^

 

그럼 바로 보시죠!

*그래프와 워크시트(엑셀 표) 등이 많아 사진 몇 개를 첨부했습니다.

 

(책 속에서)

 

변동서 지수(VIX)

 

변동성이란 무엇일까? 대부분의 트레이더는 시장 움직임 측면에서 변동성을 정의한다. 시장이 매우 활발하다면 변동성이 큰 것으로, 시장이 활발하지 않다면 변동성이 적은 것으로 여긴다.

 

차트를 보고 매우 변동성이 큰 시장과 변동성이 거의 없는 시장을 구분해 내는 것은 어렵지 않다.

 

그러나 변동성을 어떻게 다룰 것인가와 변동성을 어떻게 정의할 것인가는 다른 문제다.

 

변동성과 정확히 비례하는 한 가지가 있다면 그것은 바로 범위(Range)다. 범위란 중분 시간당 가격이 이동한 거리를 의미한다.

 

(중략)

 

아웃사이드 데이(특정일의 최고가가 전일 최고가보다 높고, 최저가가 전일 최저가보다 낮을 경우를 의미함 - 역주)는 어떻게 처리해야 할까?

 

그림 4.3을 보자. 이 경우 움직임의 방향은 상승에 해당한다. 왜냐하면 +DM이 -DM보다 크기 때문이다. 움직임의 방향성은 상승이거나 하락이거나 둘 중 하나여야 하며, 둘 다가 될 수는 없다.

 

따라서 아웃사이드 데이에서 더 큰 DM을 고려하고 작은 DM은 무시한다. 이 경우 DM은 C와 A의 차이며, 양수다.

 

(중략)

 

모멘텀 기본 절차

 

1. 오늘의 모멘텀 지수가 지난 이틀 동안의 모멘텀 지수 둘 중 하나보다 높다면 오늘 종가에 매수하라.
2. 오늘의 모멘텀 지수가 지난 이틀 동안의 모멘텀 지수 둘 모두보다 낮다면 오늘 종가에 매도하라.
3. 목표지점에서 수익을 취하라. 포지션을 전환하지 말라.
4. 정지점에서 청산하라. 포지션을 전환하지 말라.
5. 목표지점이든 정지점이든 시장에서 청산한 뒤로는 가능하면 첫 번째 혹은 두 번째 단계의 종가보다 낮은 가격에 재진입하라.

 

(중략)

 

어떤 트레이더들은 행동에 옮겨야 한다는 강박 때문에 좋은 시스템을 계속 이용하거나 따르지 못한다. 돈을 벌어야겠다는 생각보다 대개의 상황에서 옳은 결정을 내려야 한다는 생각이 더 강한 트레이더들도 있다. 그러니까 당신이 만약 장기적인 관점에서 돈 버는 방법을 알고, 그 방법을 통한 성공이 보장된다면, 그것을 고수해도 좋다.

 

그러나 뭔가 행동에 옮기기를 원하면서도 모든 거래에서 큰 이익을 얻고자 하지 않는다면 이 소규모 시스템은 여러 가지 면에서 유익할 수 있다.

 

(중략)

 

상대강도지수 방정식

 

상대강도지수RSI를 구하는 방정식은 다음과 같다.

 

RSI= 100-(100/(1+RS))

 

RS = 14일 종가 상승 평균 / 14일 종가 하락 평균

 

(중략)

 

바 차트와 함께 상대강도지수를 사용하는 것은 차트 분석가들에게 새로운 해석의 장을 열어 줄 것이다. 단일 도구, 단일 방법, 단일 시스템이 항상 100%의 정답을 제공하는 것은 아니다.

 

성공적인 트레이더는 결정을 내리기에 앞서 다양한 종류의 정보를 활용한다. 대개 문제는 이 정보들을 자기에게 맞는 두세 가지로 추려내는 것에 있다.

 

이러한 맥락에서 볼 때, 상대강도지수는 의사결정 과정에 귀중한 정보를 제공할 수 있다.

 

(중략)

 

스윙 인덱스

 

상승 일에는 다음의 플러스 요소들이 가장 두드러진다.

 

1. 오늘의 종가가 전일 종가 위에 있음.
2. 오늘의 종가가 오늘의 시가 위에 있음.
3. 오늘의 고가가 전일 종가 위에 있음.
4. 오늘의 저가가 전일 종가 위에 있음.
5. 전일 종가가 전일 시가 위에 있음.

 

하락 일에는 위 사실들이 전부 마이너스로 작용한다.

 

(중략)

 

이 책이 전달하는 메시지는 훌륭한 트레이딩 플래닝에는 세 가지 요소가 있다는 것이다.

 

1. 좋은 기술 분석 시스템을 사용하는 것.
2. 해당 시스템을 적절한 시기에 적절한 시장에서 이용하는 것.
3. 좋은 자본 관리 기법을 사용하는 것.

 

이 세 가지 중 세 번째가 가장 중요하고 배우기 쉽지만, 실천하기는 가장 어려운 항목이다.

 

(중략)

 

내가 아는 가장 똑똑한 사업가 한 사람은 말 한 마리, 직접 만든 제재소가 전부인 채 시작했다. 초등학교 4학년 수준의 교육만 받은 사람이었다.

 

몇 년이 흐른 뒤 그는 토지와 목재를 다루는 백만장자가 되었다. 그는 내게 잊을 수 없는 말을 남겼다.

 

"여러분, 엄청나게 큰 수익을 빠르게 달성하면, 그 돈을 가지고 있는데 익숙해져야만 합니다. 여섯 달 동안은 그 돈으로 아무것도 하지 마세요. 때가 되면, 그 돈을 가지고 있는 것에 익숙해져서 그 돈을 신중하게 사용하게 될 겁니다."

 

* 아래는 매수 및 매도 시점을 잡기 좋은 그림이라서 공유합니다^^

* 책 맨 뒤에는 일일 워크시트 리스트가 있습니다.

---

 

고전 책이라는 게 물씬 느껴지는 책이었습니다.

 

그렇기 때문에 더욱? 더 집중하며 읽게 되었던 것 같습니다.

 

특히나 추세 추종을 하는 '트레이더' 분들께서 아주 재미있게 읽을 책 같습니다.

 

왜냐하면 중간중간 다양한 종목 그래프와 그 차트를 해석하는 수많은 기법들과 공식들이 나열되어 있기 때문이죠.

 

책을 보면서 뭐든... 자기 원칙 + 방법대로만 한다면 어떻게 해서든 이 주식 시장에서 살아남을 수 있다는 걸 깨달았습니다. 단, 그 방법으로 수익을 냈다는 전제하죠.

 

아무쪼록 제가 주로 보는 가치 투자와는 다른 트레이딩 관점에서 본 책이었습니다.

 

끝!